Dans les années trente, un mystérieux silence règne sur Dogville, une petite ville isolée dans les Rocheuses, avant que des coups de feu ne retentissent ce soir-là. L'inquiétude gagne le cœur des habitants, jusqu'à l'arrivée de Grace, une femme au destin troublé, fuyant à pied un chemin de montagne où elle tombe sur Tom, un jeune habitant inquiet. Alors qu'elle lui révèle être poursuivie par des gangsters et que sa vie est menacée, l'encouragement de Tom pousse la population locale à consentir à la cacher, en échange d'un travail assidu qui leur permettra de partager ses revenus. Mais lorsque le maire lance un avis de recherche contre la jeune femme, les habitants de Dogville s'imposent une loi nouvelle, exigeant une compensation pour le risque qu'ils prennent à l'abriter, ne se doutant pas d'un secret fatal que Grace garde en elle et qui leur fera regretter tout cela